Cointegração (Engle-Granger)

A Cointegração (Engle-Granger) é uma técnica estatística utilizada para verificar a existência de relações entre séries temporais. Ela busca determinar se duas ou mais séries são cointegradas, ou seja, se elas compartilham uma tendência comum.

A Cointegração é fundamental em análises econômicas e financeiras, pois permite identificar padrões e relações entre variáveis que podem não ser aparentes à primeira vista. Com essa técnica, é possível determinar se uma série é estacionária em relação a outra.

A fórmula de Engle-Granger, que é a base da Cointegração, envolve a realização de uma regressão entre as séries e a verificação da estacionariedade do resíduo. Se o resíduo for estacionário, é possível concluir que as séries são cointegradas.

A Cointegração também é útil para previsão e modelagem de séries temporais. Ao identificar relações cointegrantes, é possível melhorar a precisão das previsões e entender melhor o comportamento das séries.