Calculadora de Opções (Black-Scholes)

Precifique opções de compra (call) e venda (put) pelo modelo Black-Scholes.

Created by: Renato Passos, Eng. de Software
Reviewed by: Renato Passos, Eng. de Software

Last updated: Apr 18, 2026

Preço atual (S)

R$

Preço de exercício (K)

R$

Prazo (T)

anos

Taxa livre de risco

% a.a.

Volatilidade (σ)

% a.a.

Preço da Call

R$ 4,47

Preço da Put

R$ 3,94

Formula

d1=(ln(S/K)+(r+σ²/2)T)/(σ√T); Call=S·N(d1)−K·e^(−rT)·N(d2)

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