VaR paramétrico (95%)

A Calculadora de VaR Paramétrico (95%) é uma ferramenta utilizada para estimar o risco de perda de uma carteira de investimentos. Ela se baseia na hipótese de que os retornos dos ativos seguem uma distribuição normal. O VaR paramétrico é calculado utilizando a fórmula μ − 1,65σ, onde μ é a média dos retornos e σ é o desvio padrão.

Essa calculadora usa a abordagem paramétrica, que assume que a distribuição dos retornos é normal e que os parâmetros populacionais são conhecidos. O valor 1,65 é o quantil correspondente ao 95% de confiança, ou seja, há uma probabilidade de 5% de que as perdas sejam superiores ao valor calculado. Isso significa que, em 95% das vezes, a perda esperada não ultrapassará o valor indicado.

O VaR paramétrico é amplamente utilizado em finanças para gerenciar o risco de carteiras de investimentos. No entanto, é fundamental lembrar que essa abordagem tem limitações, como a hipótese de normalidade dos retornos e a sensibilidade a eventos extremos. Portanto, é essencial utilizar essa ferramenta em conjunto com outras métricas de risco.

Ao utilizar essa calculadora, é importante ter em mente que o VaR paramétrico é apenas uma estimativa e não uma previsão exata de perdas futuras. Além disso, é fundamental considerar outros fatores, como a diversificação da carteira e a liquidez dos ativos, para obter uma visão mais completa do risco.